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澳门威尼斯娱乐城:基本面数据如何用于CTA策略 从库存开始

时间:2017-10-28 19:23:54  作者:  来源:  浏览:33  评论:0
内容摘要:库存理论和现货升水理论均显示库存水平是商品未来价格走势的重要预测信号。本文以库存基本面为视角,从横截面、时间序列、横截面+时间序列三种维度下分别验证了库存变化率因子在CTA策略中的有效性,发现信号叠加后的双维度策略显著优于单一维度策略...
库存理论和现货升水理论均显示库存水平是商品未来价格走势的重要预测信号。本文以库存基本面为视角,从横截面、时间序列、横截面+时间序列三种维度下分别验证了库存变化率因子在CTA策略中的有效性,发现信号叠加后的双维度策略显著优于单一维度策略

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